Gordago

бесплатное программное обеспечение для Форекс

Критерии оценки технических индикаторов и торговых систем

"Процент попадания" (отношение выгодных сделок к общему числу сделок) неизменно волнует новичков, между тем данный критерий не является наиболее значимым при оценке торговой системы. Некоторые высокоэффективные торговые системы чаще совершают убыточные сделки, чем выигрывают, в то время как одна из сомнительных моделей может "попадать в цель" чаще, чем "мазать".

Основным параметром действенности является отношение общей чистой прибыли к максимальному падению капитала, известное также как отношение вознаграждение/риск. Уровень максимального падения капитала - показатель практической ценности стратегии. Модель, допускающая большие потери, нежизнеспособна, даже если общая конечная прибыль высока.

Максимальное падение капитала - это наибольшее нисходящее изменение капитала от пика до дна. Его не следует смешивать с максимальными суммарными потерями от нескольких последовательных убыточных сделок, поскольку в длинном ряду убытков может оказаться одна удачная сделка, после которой падение капитала продолжится.

Наилучший и наиболее простой способ оценить отношение вознаграждения к риску - исследовать график величины капитала, на котором будут отлично заметны все значительные падения. В случае если величина падения капитала в используемой торговой системе существенно превышает аналогичный показатель прочих индикаторов, система должна быть признана непригодной.

Существует множество способов измерить эффективность торговых стратегий, причем, хотя большинство подобных методов требует сложнейших статистических вычислений, ни один из них не является столь показательным, как график величины капитала. Известный совет "будь проще" как нельзя лучше подходит и в данном случае.

Бесплатная онлайн система управления проектами и задачами

Реклама

Рубрики

© Gordago - все права защищены. Работает на Abricos 0.5.3