Индикатор MACD

Индикатор ТОРГОВЫЙ МЕТОД СХОЖДЕНИЯ-РАСХОЖДЕНИЯ СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ (MOVING AVERAGE CONVERGENCE-DIVERGENCE TRADING METHOD, MACD).

Метод схождения-расхождения скользящих средних (MACD или MACDTM) - это осциллятор скорости цены, разработанный Джеральдом Аппелем и представленный им в книге "Системы и прогнозы" (Signalert Corporation, 150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021, phone (516) 829-6444). Вычисления MACD проводятся в три этапа:

1. Рассчитывается разность между двумя экспоненциальными скользящими средними цены закрытия: более медленное 26-периодное ЭСС (постоянная сглаживания 0,075) вычитается из более быстрого 12-периодного ЭСС (постоянная сглаживания 0,15). Полученный разностный осциллятор, измеряющий скорость изменения цены, строится на графике.

2. Полученный на первом этапе индикатор сглаживается с помощью еще более быстрого 9-перодного ЭСС (постоянная сглаживания 0,2). Полученная сигнальная линия изображается на графике.

3. Рассчитывается второй разностный осциллятор: сигнальная линия вычитается из скорости цены. Полученное ускорение цены строится на графике в виде гистограммы.

В зависимости от поведения ценной бумаги и торговых целей Аппель выбирает другие - более короткие или более протяженные ЭСС. Индикатор может использовать также данные других временных периодов, скажем, недельные данные, учитывающие только цену закрытия последнего торгового дня недели. Аппель показал, что базисная концепция MACD применима к любому отрезку времени.

Аппель не советует применять для работы с MACD простое механическое правило принятия торговых решений. Эксклюзивные, разработанные им самим правила, Аппель распространяет в форме аналитических отчетов или лекций, записанных на видеокассеты.