Индикатор Parabolic SAR

Индикатор ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВРЕМЕНИ/ЦЕНЫ (PARABOLIC TIME/PRICE SYSTEM).

Параболическая система времени/цены - это торговая система, включающая правила открытия и закрытия позиций с помощью стоп-приказов. Ее автор - Дж. Уэллес Уайлдер-мл. (см. его книгу "Новые концепции технических торговых систем", Trend Research, PO Box 128, McLeansville, NC 27301, 1978 год). Цель системы - дать допуск для противотрендовых отклонений цены в течение небольшого времени после открытия позиции. Затем, но мере того как система проводит в открытой позиции все больше времени, система сужает границы, при пересечении которых отдается приказ о защитной остановке.

Система функционирует на основе набора последовательно укорачивающихся экспоненциально сглаженных скользящих средних. Каждый раз, когда цена при изменении в направлении тренда достигает нового экстремального значения, скользящие средние меняются на более короткие. Экспоненциальная постоянная сглаживания, получившая название фактора ускорения, с минимального значения, равного 0,02, увеличиваясь на 0,02 всякий день, в который цена движется в предполагаемом направлении, достигает максимума, то есть 0,20.

Данная адаптивная техника предполагает постепенное приближение цены остановки и разворота {Stop and Reverse Price или SAR) к текущей реальной цене. Цена остановки и разворота в момент начала тренда дает широкий простор для флуктуации цены. С течением времени, однако, защитные рамки сужаются. Параболическая система времени/цены следует за трендом до тех пор, пока не будет пробит уровень цены остановки и разворота. В этот момент текущие позиции закрываются и открываются противоположные.

Вычисления цены остановки и разворота начинаются заново при каждом новом сигнале этой цены. В день исходного сигнала, когда открывается новая длинная позиция, цена остановки и разворота равняется экстремальной цене, то есть наиболее низкому минимуму, зафиксированному в течение периода движения цены вниз, который, согласно показаниям параболической системы времени/цены, только что завершился. Затем с помощью фактора ускорения цена остановки и разворота настраивается в ожидаемом направлении нового тренда.

При поступлении нового сигнала к покупке исходная цена остановки и разворота равна минимальной цене, зафиксированной в течение предыдущей, только что закрытой короткой позиции. На второй день и далее цена остановки и разворота вычисляется следующим образом: S = Р + А (Н - Р), где:
S - цена защитной продажи для открытой длинной позиции, при достижении которой мы закрываем текущую длинную позицию и открываем короткую;
Р - цена остановки и разворота предшествующего периода;
А - фактор ускорения. Его начальное значение (в день открытия длинной позиции) равно 0,02. Затем, всякий раз, когда цена достигает максимального (Н) значения, зафиксированного с момента открытия длинной позиции, фактор ускорения увеличивается на 0,02. В периоды, когда цена не достигает нового максимума, фактор ускорения не меняется.
Н - новый максимум цены, зафиксированный с момента открытия текущей длинной позиции (открытой по сигналу к остановке короткой позиции).

При поступлении нового сигнала к короткой продаже исходная цена остановки и разворота равна максимальной цене, зафиксированной в течение предыдущей, только что закрытой длинной позиции. На второй день и далее цена остановки и разворота меняется следующим образом: S = Р - A (L - Р), где:
S - цена защитной продажи для открытой короткой позиции, при достижении которой короткая позиция закрывается и открывается длинная;
Р - цена остановки и разворота предшествующего периода;
А - фактор ускорения. Его начальное значение (в день открытия короткой позиции) равно 0,02. Затем, всякий раз, когда цена достигает минимального (L) значения, зафиксированного с момента открытия короткой позиции, фактор ускорения увеличивается на 0,02. В периоды, когда цена не достигает нового минимума, фактор ускорения не изменяется.
L - новый минимум цены, зафиксированный с момента открытия текущей короткой позиции (открытой по сигналу к защитной продаже длинной позиции).

Для открытой длинной или короткой позиции цена остановки и разворота должна находиться на границах ценового диапазона (на максимуме или минимуме, в зависимости от направления позиции) двух последних периодов или вне его. Цена остановки и разворота не должна располагаться внутри диапазона цены за последние два периода. Если открыта длинная позиция и цена остановки и разворота выше минимумов двух последних периодов, цену остановки и разворота следует приравнять к наименьшему из этих двух минимумов. Если открыта короткая позиция, а цена остановки и разворота ниже максимумов двух последних периодов, цену остановки и разворота надо приравнять к наибольшему из двух максимумов.